Hoe maak je stresstesten efficiënter?
4 februari 2016 [09:41], 5144 views
Door Anno Wierenga

Hoe maak je stresstesten efficiënter?

De kosten van compliance en risicomanagement is een hot topic bij banken. Ondanks dat banken de noodzaak voor striktere controlemechanismen zien, wordt bij elke maatregel afgevraagd of het de investering waard is en of het niet alleen zorgt voor schijnzekerheid. Dat die maatregelen, waaronder stresstesten, enige zekerheid bieden is evident. Daarom zou de focus niet zozeer moeten liggen op het wel of niet doen van de investering, maar op het efficiënter inrichten van een omgeving om die maatregelen uit te voeren.

Waarom stresstesten?
Waarom is het belangrijk om stresstesten uit te voeren? Piers Haben van de EBA legt het uit in deze video. Het komt erop neer dat hoe sterk een brug ook lijkt bij goed weer, dit niets zegt over hoe goed de brug zich houdt in slechtere (weers-) omstandigheden. Kan de brug bijvoorbeeld een aardschok of een heftige vorstperiode goed doorstaan? In deze metafoor staat een versteviging van de brug gelijk aan het aantrekken van extra kapitaal voor banken om hiermee een groter ‘kussen’ te hebben om klappen op te kunnen vangen.

Zelfde componenten                                                       
Er zijn verschillende soorten stresstesten die banken moeten uitvoeren. Afhankelijk van het type moeten er verschillende meetwaarden gecalculeerd worden voor diverse scenario’s over één of meerdere tijdshorizonnen. Denk hierbij aan de marktwaarde, de exposure, het benodigde en beschikbare kapitaal, maar ook liquiditeits-, gevoeligheids- en rendementsratio’s. Voor al deze berekeningen wordt een veelheid aan modellen gebruikt. De waarde van het gebruik van modellen is erg afhankelijk van de kwaliteit van de data. Immers: garbage in = garbage out. Verder is het managen van het gehele proces met haar taken, verantwoordelijke actors, doorlooptijd en afhankelijkheden zeer belangrijk voor een kwalitatief goede uitkomst.

Door het stresstestproces op deze manier in kaart te brengen zul je ontdekken dat dezelfde componenten voor veel meer processen gebruikt worden. Denk hierbij niet alleen aan ICAAP en ILAAP (Basel pilaar II), maar ook aan capital planning, P&L forecasting, IFRS 9 (Expected Credit Loss) en andere scenario-analyses. Hier zit dus een enorme kans om de efficiëntie van een aantal processen te verhogen en de kosten te verdelen over de verschillende elementen van compliance en risicomanagement. Vergelijk het met het opbouwen en inrichten van een circustent op een bepaalde locatie; dit doen voor één voorstelling is een erg dure aangelegenheid, maar als de kosten over meerdere voorstellingen kunnen worden verdeeld wordt het al aantrekkelijker.  

Inrichten proces
Hoe richt je nu in de praktijk dit efficiëntere proces in? Om alle genoemde componenten structureel te kunnen ondersteunen is een robuuste ‘omgeving’ onmisbaar. Met het brede begrip ‘omgeving’ doel ik niet alleen op de IT-infrastructuur, maar ook op de data, modellen, processen, etc. Eén omgeving waarmee banken niet alleen compliant zijn, maar waarmee ze ook gecontroleerd scenario’s kunnen doorrekenen om betere beslissingen te nemen. Zo’n geïntegreerde omgeving bouw je niet in een dag, maar het is de investering meer dan waard. Want als de circustent eenmaal staat kunnen de verschillende voorstellingen met een gerust hart op dezelfde locatie gegeven worden.

Lees hier meer over Enterprise Stress Testing of bekijk de white paper over IFRS 9.

 

Over de auteur

Pre-sales Consultant Financial Risk Management.

Reacties

ABN AMRO kiest oplossingen Wolters Kluwer en SAS
8 maart 2018 [12:14], 2818 views

ABN AMRO kiest oplossingen Wolters Kluwer en SAS

Wolters Kluwer en SAS zijn geselecteerd door ABN AMRO om een volledig geïntegreerde software-oplossing voor finance, risk en rapportering aan toezichthouders te leve [...]

 

Lees meer  

Chartis bevestigt positie SAS als leider in model risk governance
24 maart 2017 [07:13], 3238 views

Chartis bevestigt positie SAS als leider in model risk governance

Analist Chartis heeft SAS uitgeroepen tot leider in Model Risk Governance. SAS kreeg de positie toebedeeld op basis van het complete portfolio en marktp [...]

 

Lees meer  

DSW bestrijdt zorgfraude met SAS Fraud Framework
8 december 2016 [10:00], 4155 views

DSW bestrijdt zorgfraude met SAS Fraud Framework

Zorgverzekeraar DSW kijkt continu naar innovatieve manieren om het aantal fraudegevallen terug te dringen.

 

 

Lees meer  

GARP event IFRS 9 - Bereid je voor op de nieuwe standaard
9 juni 2016 [06:43], 4546 views

GARP event IFRS 9 - Bereid je voor op de nieuwe standaard

De IFRS 9-standaard eist van banken dat zij voor 2018 hun processen aanpassen om een juiste manier verantwoording af te kunnen leggen op het gebied van credit risk. Om met [...]

 

Lees meer  

SAS is leider in credit risk management voor banken
18 mei 2016 [02:06], 4272 views

SAS is leider in credit risk management voor banken

Chartis heeft SAS uitgeroepen tot leider in systemen voor credit risk management voor banken. De analist geeft aan dat banken die de oplossingen van SAS gebrui [...]

 

Lees meer  

Stress testing: van kostenpost naar kans
24 maart 2016 [10:43], 3394 views

Stress testing: van kostenpost naar kans

Stress testing is al sinds 2009 onderdeel van de dagelijkse praktijk van financiële instellingen. De eisen worden steeds strenger en de impact hiervan op organisatie [...]

 

Lees meer  

Hoe maak je stresstesten efficiënter?
4 februari 2016 [09:41], 5145 views

Hoe maak je stresstesten efficiënter?

De kosten van compliance en risicomanagement is een hot topic bij banken. De focus zou alleen niet moeten liggen op de kosten, maar op het efficiënter inrichten van [...]

 

Lees meer  

Model Management: Navigeert u nog op oude kaarten?
15 oktober 2015 [09:43], 1020 views

Model Management: Navigeert u nog op oude kaarten?

Heeft u weleens geprobeerd naar uw vakantiebestemming te navigeren met verouderde kaarten? Ik helaas wel. Ook banken navigeren met hun modellen dikwijls op verouderd [...]

 

Lees meer  

Chartis roept SAS uit tot leider in enterprise stress testing
1 september 2015 [11:56], 1115 views

Chartis roept SAS uit tot leider in enterprise stress testing

SAS is door Chartis benoemd tot leider in het RiskTech Quadrant for enterprise stress testing systems. SAS realiseerde deze positie onder meer doordat het de vereiste dome [...]

 

Lees meer  

Scenarioplanning voor uw barbecue
10 juli 2015 [11:01], 4272 views

Scenarioplanning voor uw barbecue

Stel u wilt barbecueën dit weekend. Zou u dan naar een slager gaan waar u bij de ingang al moet afrekenen nog voordat u weet of hij het gewenste vlees kan leveren?

 

Lees meer